Finanzas cuantitativas

El objetivo del grupo es aplicar principios científicos para la toma de decisiones financieras y para la valoración de activos. El plan es utilizar las soluciones encontradas para contribuir a la literatura de las Finanzas Cuantitativas publicando artículos científicos y de divulgación, presentando investigación en congresos internacionales, organizando workshops/seminarios y participando en convocatorias competitivas.

Como expertos en el área de Finanzas Cuantitativas también queremos utilizar nuestro know-how para ofrecer soluciones a empresas, entidades financieras y gestoras de fondos de inversión que necesiten nuestras metodologías y llevar a cabo labores en el área valoración de activos y gestión de riesgos.

Este grupo de investigación tratará de contribuir a la solución de problemas complejos ofreciendo nuevas propuestas desde un marco que profundice en la necesidad de cumplir con los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance).

- Detección de burbujas en mercados financieros (materias primas, inversión verde, renta variable, renta fija y divisas)
- El hidrógeno como nueva clase de activo
- Monitorización de la realidad Económico Social tras la crisis COVID
- Relación entre cumplimiento de los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance disclosure) y el performance empresarial. Esto se abordará desde la perspectiva de Factor Investing
- Selección de carteras y arbitraje estadístico, estrategias de pairs trading
- Stock picking utilizando diferentes medidas de performance bajo asimetrías y kurtosis
- Transición energética Regulación Financiera valoración de activos Financieros
- Valoración de derivados exóticos y modelos de toma de decisión
- Value investing: cómo utilizar este estilo o approach de inversión al eliminar la intervención humana utilizando métodos cuantitativos y tratar de mejorar el comportamiento de los fondos value en los cambios de ciclo evitando drawdowns mediante la utilización combinada de análisis macroeconómico y técnicas de market timing

• Pairs trading and spread persistence in the European stock market
• Futures Trading Opportunities: Fundamentally-Oriented and Convergence Trading?
• International diversification and global credit risk: a methodology for portfolio building
• Mercados Financieros e Inversiones Sostenibles
• Mild explosivity in recent crude oil prices